杜同學(xué)
2019-10-31 13:38老師，為什么14題的D項(xiàng)不可以呢？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-10-31 17:51
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同學(xué)你好，這個(gè)題目你要仔細(xì)看第二行的intraday changes，日間交易會(huì)影響資產(chǎn)組合的整體配置，所以日間交易會(huì)影響VaR的大小，為了減輕這種影響，就需要對(duì)測量的單位進(jìn)行縮減，比如原來測一個(gè)禮拜的VaR，現(xiàn)在改成測1天的，因?yàn)橐惶斓淖兓隙ㄐ∮?天資產(chǎn)組合的變化，比如一個(gè)股票你當(dāng)天買了肯定是當(dāng)天賣不出去的，但是你五天里面可能就會(huì)被你反復(fù)交易，因此用一天的更合理，CD顯然是不對(duì)的，你把置信區(qū)間換來換去只能影響non-rejecrion region而已，或者說影響exception天數(shù)的置信區(qū)間而已。
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