杜同學(xué)
2019-10-31 14:09老師，麻煩講解一下notes?？碱} 27，34，42題
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-01 11:10
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同學(xué)你好，這三個(gè)題目考察的全部是基礎(chǔ)的概念知識(shí)
（27）這句話看第一句的similar rated cds和 第三行的hedge這個(gè)單詞，就可以直接選出答案了，基差風(fēng)險(xiǎn)，這是一級(jí)的知識(shí)點(diǎn)，基差風(fēng)險(xiǎn)來源于兩點(diǎn)，第一個(gè)是標(biāo)的資產(chǎn)的不匹配，第二個(gè)是對(duì)沖期限的不匹配。
（34）這是信用風(fēng)險(xiǎn)中對(duì)于債權(quán)人的value的估計(jì)，對(duì)于債權(quán)人來說，到期時(shí)如果V>K,也就是到期時(shí)企業(yè)價(jià)值大于債券面值，此時(shí)債權(quán)人可以獲得K；到期時(shí)如果V
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