杜同學(xué)
2019-10-31 14:12老師，麻煩講解下notes模考46題，VaR的計(jì)算，為什么用asset value 不考慮liability
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-11-01 17:00
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同學(xué)你好，你說的應(yīng)該是SaR而不是VaR哦，從下面的公式中，我們可以看到，計(jì)算surplus的時(shí)候，是會(huì)用到surplus的標(biāo)準(zhǔn)差的，而surplus的標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算，是會(huì)用到liability的，因此，在計(jì)算surplus的時(shí)候，我們是考慮liability的哦(#^.^#)
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追問
老師，這道題的解析有點(diǎn)看不太懂，這個(gè)解析好像沒用到liability計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)差，你看一下
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追答
同學(xué)你好，我前面說的是常規(guī)的解法，常規(guī)計(jì)算surplus的標(biāo)準(zhǔn)差用的是這個(gè)公式，但是這道題不一樣的哦，這道題surplus的標(biāo)準(zhǔn)差它提前告訴你了呀，因此我們就不需要公式計(jì)算了，題目讓我們求VaR值，沿用一級(jí)學(xué)過的公式，Z*sigma*value,直接帶入數(shù)字就好了呀
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