杜同學(xué)
2019-10-31 14:30老師，麻煩講解一下notes?？碱}53題，55題，及58題這個(gè)ratio的會(huì)不會(huì)考？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-11-01 17:39
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同學(xué)你好，對(duì)沖基金的交易數(shù)據(jù)比較少，投資的大部分產(chǎn)品流動(dòng)性也比較差，因此風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量自然也就不準(zhǔn)確，在投資組合風(fēng)險(xiǎn)中，我們學(xué)習(xí)過(guò)，對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)存在著很多的偏差，綜合下來(lái)的結(jié)果，就是風(fēng)險(xiǎn)被低估，收益被高估，因此我們看到的對(duì)沖基金的業(yè)績(jī)往往都是一些比較好的業(yè)績(jī)，綜合下來(lái)，只有C選項(xiàng)是最合適的
另外，這里的D選項(xiàng)，VaR值的這個(gè)指標(biāo)應(yīng)該適用于sell side，也就是類(lèi)似于銀行這樣子的金融機(jī)構(gòu)，他們需要利用VaR值進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，因此，D選項(xiàng)的描述錯(cuò)誤
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追問(wèn)
老師，后面兩張圖的題目麻煩也講解一下呢
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追答
同學(xué)你好，不好意思啊，網(wǎng)校后臺(tái)答疑原則上一次提問(wèn)對(duì)應(yīng)的是一道題的，還得麻煩你重新提出新的問(wèn)題哦
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