王同學(xué)
2019-10-31 17:2986為什么選D,他們的MD都一樣啊?為什么有coupon的債券比零息債下降更多呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-10-31 20:02
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同學(xué)你好,你看你這里都寫(xiě)了呀,債券價(jià)格的變化=-久期*p*delta y
這兩個(gè)債券久期和deltay是一樣的,不一樣的是債券價(jià)格。A是900元,B priced at par,價(jià)格是1000元。顯然B債券價(jià)格下跌更多
