童同學(xué)
2019-10-31 21:29老師您好, 1. 歷史模擬法是指收益率離散時的計算方法嗎? 2. a選項(xiàng)錯誤是不是就是因?yàn)樵谑找媛孰x散分布時,不服從正態(tài)分布,但仍可算出VaR值?
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1個回答
Wendy助教
2019-11-01 09:48
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同學(xué)你好,
1. 歷史模擬法是指收益率離散時的計算方法嗎?
對的,數(shù)據(jù)拿過來排排順序,數(shù)一數(shù)就行了。
2. a選項(xiàng)錯誤是不是就是因?yàn)樵谑找媛孰x散分布時,不服從正態(tài)分布,但仍可算出VaR值?
A錯在,題目并沒有說是用什么方法得出的VaR。如果收益率分布是正太分布的話,并且均值為零,是可以用平方根法則的。如果是用其他方法計算的VaR,直接用平方根法則得出一周的VaR是不合適的
