Phyllis
2019-11-01 02:59請(qǐng)問這句話如何理解?Var和壓力測試都是按大小排列的嗎?不懂 求賜教
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-11-01 10:08
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同學(xué)你好,Var和壓力測試都是按大小排列的嗎?
不是你說的這個(gè)意思。壓力測試一般針對(duì)設(shè)置的情景,得出結(jié)果,一般分為很嚴(yán)重,嚴(yán)重,不嚴(yán)重等分級(jí)。但是VaR不是,強(qiáng)調(diào)的是一種概率連續(xù)的概念,比如95%,95.01%等等
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追問
請(qǐng)問 壓力測試如截圖的rank 指的就是嚴(yán)重程度排行嗎?VaR就是CE經(jīng)濟(jì)資本指的是數(shù)字排行所以英文是cadinal 這樣嗎?謝謝
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追答
ordinal rank指的是順序排行,cardinal probability指的是臨界概率
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回復(fù)Wendy:懂了多謝
