嚴(yán)同學(xué)
2019-11-01 10:58有個(gè)問(wèn)題:2個(gè)bond有相同的duration，但maturity不同。為什么說(shuō)現(xiàn)金流越分散的那個(gè)債券conv越大？謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2019-11-01 18:02
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同學(xué)你好，我們可以來(lái)看一下凸性的公式，這里的sigma的平方衡量的就是現(xiàn)金流的離散程度，sigma的平方越大，凸性就會(huì)越大，
不過(guò)這個(gè)公式是不要求我們掌握的，關(guān)于凸性，我們還是以定性理解為主呀
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