童同學(xué)
2019-11-01 11:36老師您好，所以這道題如果改為VaR based on the delta-gamma method would (for a nonlinear portfolio)，答案是不變的對(duì)嗎？ true VaR是什么意思呢？忽略尾部風(fēng)險(xiǎn)不就是VaR的缺陷嗎？true VaR不是也會(huì)有此劣勢(shì)嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-01 18:19
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同學(xué)你好，你直接改的話(huà)是不太準(zhǔn)確的，因?yàn)間amma是分方向的。
不過(guò)也可以解釋。即還是選A
真是的VAR，是考慮了所有情況計(jì)算出來(lái)的極端值。雖然這個(gè)var也忽略了尾部風(fēng)險(xiǎn)
但是我們只是比較參數(shù)法計(jì)算出的var，與真實(shí)的var的大小而已
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