王同學(xué)
2019-11-01 18:52老師你好，notes上一處講解不太明白：括號(hào)里說(shuō)如果兩個(gè)time series are cointegrated, the error term is covariance stationary. 是否合第五條矛盾？第五條也是two series are cointegrated, 但neither time series is covariance stationary.
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1個(gè)回答
Peter F助教
2019-11-04 18:40
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同學(xué)，你好：不矛盾，以上 5 條 是 5 種不同情況的說(shuō)明，針對(duì)這 5 種情況來(lái)判斷是否可用線性回歸，下面括號(hào)語(yǔ)句，如果兩個(gè)時(shí)間序列是協(xié)整的，那么殘差項(xiàng)與殘差項(xiàng)之間是協(xié)方差平穩(wěn)的、t檢驗(yàn)是可信賴的，即此時(shí)這兩個(gè)時(shí)間序列是可以不協(xié)方差平穩(wěn)的，只要這兩個(gè)時(shí)間序列是協(xié)整的，就行。
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