無同學
2019-11-01 19:11downward parallel下,為什么barlle好于bullet?兩個組合久期相等的條件下,p的變化比例是一樣的
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1個回答
Chris Lan助教
2019-11-04 10:44
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同學你好,
因為長端的債券mac duration比較大,所以他的convexity也會比較大,收益率曲線下跌的情況下,convexity越大,漲的越多啊。
