Miss Giraffe
2019-11-01 20:43老師你好 這頁(yè)中最后這句話能不能幫忙再解釋下?謝謝
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2019-11-03 09:58
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這句話的意思就是說(shuō)ES和VaR都是譜風(fēng)險(xiǎn)度量的一個(gè)特例,ES是對(duì)所有超過(guò)VaR值的損失值取平均,這些數(shù)據(jù)是等權(quán)重的,其他數(shù)據(jù)權(quán)重都為0,而VaR值僅僅是對(duì)VaR值本身賦予了100%的權(quán)重,其他數(shù)據(jù)的權(quán)重為0,這就是講義上的意思了
