Shihairong
2019-11-02 17:49統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本思路和方法框架是不是通過(guò)容量足夠大的樣本的均值與方差，可以逼近總體真值，這樣就可以以樣本均值與方差為基礎(chǔ)，計(jì)算出總體分布中的關(guān)鍵參數(shù)，然后對(duì)總體或者后續(xù)事件進(jìn)行模擬與估計(jì)，一般通過(guò)設(shè)定值與樣本均值有幾個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的差距進(jìn)行了概率估計(jì)或者假設(shè)檢驗(yàn)? 但是通過(guò)大樣本抽樣得到的均值與方差是無(wú)法進(jìn)行檢驗(yàn)真?zhèn)蔚?，因?yàn)樗鼈兪呛罄m(xù)估計(jì)的核心參數(shù)，于是就存在了一類(lèi)和二類(lèi)錯(cuò)誤。關(guān)于實(shí)行操作，以正態(tài)分布為例，所有分布的樣本均值均服從總體均值為u, 標(biāo)準(zhǔn)誤為SEE的正態(tài)分布，但這僅僅在理論上成立，往往總體均值不可知，由大數(shù)定律與中心極限定理，我們可以用大樣本多次抽樣的均值代替u從而計(jì)算出SEE,而關(guān)于SEE，在某些條件下也不允許做多次抽樣，這種情況下，只要單次抽樣容量足夠大（大于30），單次抽樣的SD除以容量的平方根可以用來(lái)估算代替多次抽樣均值的SEE,這樣便統(tǒng)一了理論的正確與實(shí)踐的可行。而且關(guān)于總體分布函數(shù)，可以通過(guò)簡(jiǎn)單事件的多次試驗(yàn)?zāi)M出來(lái)，比如正態(tài)分布就是通過(guò)二項(xiàng)分布漸近得出。而至于統(tǒng)計(jì)學(xué)中的等于號(hào)，應(yīng)該理解成趨向于（或者是無(wú)偏估計(jì)量的概念）而不是數(shù)學(xué)嚴(yán)格意義上的完全等同，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)學(xué)的方法是以樣本代替總體，樣本可以代表總體但不是總體。我的理解有哪些誤區(qū)？望指正，這樣可以更好地理解CFA是如何看待金融市場(chǎng)的。謝謝
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1個(gè)回答
Peter F助教
2019-11-04 11:50
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同學(xué)，你好：你的理解，在 CFA Level I 和 Level II 這個(gè)知識(shí)框架體系內(nèi)，大體是沒(méi)有問(wèn)題的。
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追問(wèn)
統(tǒng)計(jì)學(xué)可以將數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化，做出判斷與預(yù)測(cè)，現(xiàn)在理解了業(yè)內(nèi)從事債券投資的人士有些是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)系畢業(yè)的
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