mcp_mvp
2017-12-13 18:00視頻課里,梁老師說at the money時候Delta=0.5是經(jīng)驗公式。老師如果有具體的推導公式的話,能否貼出來,學習研究一下?謝謝
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1個回答
Wendy助教
2017-12-14 11:28
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同學你好。delta就是BSM模型中的N(d1),算出d1(此時S=k),然后查正太分布表。這個可以作為一個結論記住即可。計算是非常麻煩的。
