Eric
2019-11-03 00:51老師您好,這道題目,用利率期貨對沖bond,公式里的P表示價值還是價格?如果是價值,就不對吧?用麥考利久期推導出來的時候,應該是價格???這公式里的P怎么區(qū)分呀?
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1個回答
Adam助教
2019-11-04 21:21
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同學你好,這里是價格和價值是一樣的呀。
期貨合約:價格是105-09、合約規(guī)模是100000.所以一只合約的價值或價格是105218.25
相應的現(xiàn)貨也是一眼的道理呀
