Lee
2019-11-03 03:31老師這道題不對(duì)啊 如果option在deep in the money的時(shí)候 不是Gamma為0嘛 ? 所以更具underling的變化量啊 所以選D才對(duì)啊
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-11-04 19:50
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對(duì)于投資者而言，putable說(shuō)明他是在買(mǎi)一個(gè)put，那么不管你是in the money也好怎樣也好，你投資者買(mǎi)的是一個(gè)保護(hù)，這時(shí)候是long Gamma. 根據(jù)Delta-Gamma法則，Long Gamma在算Var的時(shí)候是減掉了一部分風(fēng)險(xiǎn)，所以Var值是變小的
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