1個(gè)回答
Wendy助教
2019-11-04 20:13
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我們想要知道尾部10%的損失。題目中說95%的概率是no loss，所以這個(gè)10%中有5%是0 Loss，5%占10%的50%，所以是50%*0。后面同理，還有5%的概率是20% × 10 + 50% × 18 + 30% × 25這么多Loss，這個(gè)5%同樣也占10%的50%。
所以最后的結(jié)果是50% × 0 + 50% × [E (loss | loss event)] = 50% × [20% × 10 + 50% × 18 + 30% × 25] = $9.25 million
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