張同學
2017-12-14 16:03我不太明白這道題怎么根據(jù)duration來判斷方向,尤其是這個組合的總DV01為105700>0,所以判斷它是一個債券的多頭頭寸,所以eurodollar就應(yīng)該是sell
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1個回答
金程教育吳老師助教
2017-12-14 17:26
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同學你好。計算出組合duration為正,判斷是(普通)債券的多頭頭寸,所以要對沖使duration=0,eurodollar就要sell。
