彬同學(xué)
2019-11-03 20:36老師，泊松分布和指數(shù)分布有什么區(qū)別么？比如說要求的是第一年違約的概率用指數(shù)分布就是1-exp^(-λ*1)，那如果用泊松分布是不是等于1-P(k=0)，換而言之，是不是泊松分布里面第一年所有違約次數(shù)的概率加起來，等于用指數(shù)分布求出來的違約概率？
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1個回答
Cindy助教
2019-11-04 11:38
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同學(xué)你好，泊松分布建模的是違約次數(shù)的分布，比如一年之內(nèi)違約1次，2次之類的概率
而指數(shù)分布建模的是違約時間的分布，比如1年內(nèi)違約，2年內(nèi)違約的概率等等
同時，這兩個分布共用同一個參數(shù)-入
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追問
那這兩個分布的參數(shù)λ都是一樣的意思？
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追答
同學(xué)你好，是的，說得對
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