范同學(xué)
2019-11-04 09:15老師好，請(qǐng)問(wèn)這道題我用二叉樹(shù)法做，問(wèn)題出在哪里？
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2個(gè)回答
楊惠
2019-11-04 16:24
該回答已被題主采納
我看了一下，就是算上漲下跌價(jià)格的時(shí)候是初始價(jià)格直接乘以u(píng),d
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回復(fù)楊惠：不過(guò)我也沒(méi)算出答案的價(jià)格來(lái)，我算出來(lái)是3.065
Wendy助教
2019-11-05 16:10該回答已被題主采納
這題很明顯是不可以用二叉樹(shù)解答的。你并不知道3個(gè)月后的股票價(jià)格，題中沒(méi)有告訴你只會(huì)有65和35兩種情況，這是你臆想出來(lái)的。
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追問(wèn)
這是其他助教的回答。你們到底誰(shuí)說(shuō)的是對(duì)的？
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追問(wèn)
？
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追答
題中沒(méi)有告訴你用二叉樹(shù)來(lái)做，所以這時(shí)步長(zhǎng)是未知的，而你在此用的是一步二叉樹(shù)，從嚴(yán)格意義上講，無(wú)數(shù)步的二叉樹(shù)才構(gòu)成了BSM模型。所以你用一步做肯定會(huì)產(chǎn)生偏差。這題應(yīng)該用BSM來(lái)解。
此外，你算得偏差非常大的原因是S上漲和下跌后的Su和Sd你也算錯(cuò)了。
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