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Wendy助教
2019-11-05 18:24
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這道題考察的是dividend對期權(quán)價格的影響,拿B選項做例子,put option的BSM價格公式寫出來后發(fā)現(xiàn)dividend影響了delta,從而影響了價格,in the money和out of the money反映的也是delta,從而說明B是錯的。分析的完整過程和解析視頻里的一致。
