葛同學(xué)
2019-11-04 20:23,note PE1,62題在衰退期,股票的波動相關(guān)性最高,為什么A選項(xiàng)不對?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-11-05 09:46
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同學(xué)你好,這是一個實(shí)證結(jié)論,馬上就要考試了,把結(jié)論記住吧:
(1)correlation level在 recession的時候最大,在expansion的時候最小
(2)correlation volatility在normal的時候最大,在expansion的時候最小
(3)以上兩個原版書中沒有給出“為什么”的解釋,只是給了一張實(shí)證結(jié)論的表格。
