Grandcare
2019-11-05 18:20有點亂額，這道題為什么不能用Binomial 分布來求?。?10個bond,問只有一個違約的概率，不是應該可以用Binomial分布求嗎？B選項就是這個求法的結(jié)果額。
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Cindy助教
2019-11-06 11:15
該回答已被題主采納
同學你好，泊松分布和指數(shù)分布確實都是可以求違約概率的，但是這兩個方法的結(jié)果只有在樣本容量很大的時候，才會比較接近，因此這道題是不適用的，算出來會有比較大的誤差，
我們使用泊松分布的時候，要看關鍵字的，題目會說單年內(nèi)的平均違約次數(shù)，其實這就是一個關鍵信息，在告訴我們參數(shù)lmaba是多少，而泊松分布往往就是使用這個參數(shù)lmaba解題的，這個小技巧是我們需要掌握的哦
0
0
0
0
