Leadingblood
2019-11-06 00:14老師,這里的系統(tǒng)性風(fēng)險是指市場風(fēng)險嗎?
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Robin Ma助教
2019-11-06 09:54
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同學(xué)你好,這個B選項是錯誤的,出題人隨便寫了個風(fēng)險來迷惑你們的,市場風(fēng)險到了巴塞爾3依舊可以使用內(nèi)部模型法來計算VaR值啊,甚至還提出了使用97.5%的ES去模擬這個99%的VaR值。
