天同學(xué)
2019-11-06 11:18講義65 頁碼,exercise 1,FRA 價(jià)值默認(rèn)是算到協(xié)議生效的起始日吧?這道題為什么算到零時(shí)點(diǎn)?
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-06 11:36
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同學(xué)你好,
FRA在簽訂時(shí)是雙方是公平的,即合約價(jià)值是0
而隨著時(shí)間稍微一變動(dòng),RF就發(fā)生率變動(dòng),就不等于RK了。
所以我們常說的FRA的價(jià)值指的是0時(shí)刻附近的價(jià)值。是一個(gè)瞬時(shí)變化的意思
