郭同學(xué)
2019-11-06 15:28第21題：GEV和POT都需要獨(dú)立同分布嗎？
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-06 17:53
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同學(xué)你好，POT是研究極值理論的一個(gè)方法，如果超過threashold，那么超過的部分是會(huì)形成一個(gè)帕累托分布，這個(gè)結(jié)論是對(duì)已損失數(shù)據(jù)的分布是沒有任何的要求的，所以沒有規(guī)定要獨(dú)立同分布，可能數(shù)據(jù)之間是有相關(guān)性的。
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