傻同學(xué)
2019-11-06 15:50老師好，這道題的答案，為什么不是是D呀~我的理解是r(歷史)/theata(歷史)=r(現(xiàn)在)/theata(現(xiàn)在)，推導(dǎo)至r(歷史)=r(現(xiàn)在)*theata(歷史)/theata(現(xiàn)在)
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-06 17:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，波動(dòng)率調(diào)整其實(shí)是在歷史模擬法中的一個(gè)改進(jìn)，因?yàn)闅v史上的損失數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的時(shí)候可能波動(dòng)率不是很大，而現(xiàn)在很大，因此還是沿用歷史的數(shù)據(jù)會(huì)低估了風(fēng)險(xiǎn)，那么你就要用現(xiàn)在波動(dòng)率對(duì)歷史的數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，然后再用歷史模擬法，調(diào)正的是歷史的數(shù)據(jù)，而不是現(xiàn)在的。
0
0
0
0
