哈同學(xué)
2019-11-06 16:39老師可以簡(jiǎn)單介紹對(duì)比一下sma和ama嗎？操作風(fēng)險(xiǎn)三種方法BIA SA和AMA并沒(méi)有提到SMA
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-06 17:57
該回答已被題主采納
同學(xué)你好可以的：
（1）AMA方法之所以不再適用，主要有兩點(diǎn)缺陷原因：
(1) 目前整個(gè)金融市場(chǎng)上的操作風(fēng)險(xiǎn)管理還處于初期階段，對(duì)模型并不需要有太大的靈活性。與操作風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有監(jiān)管模式相比，AMA方法過(guò)于超前。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于AMA領(lǐng)域的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)不充分，比如AMA中的卷積法，很少有人能靈活運(yùn)用。
(2) AMA方法內(nèi)在的復(fù)雜性以及敏感性使得監(jiān)管機(jī)構(gòu)難以對(duì)不同銀行算出的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金進(jìn)行比較，這對(duì)其管理造成很大的影響。例如A銀行算出來(lái)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金是8億美元，B銀行算出的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金是10億美元，因?yàn)閮杉毅y行使用的內(nèi)部模型不同，所以?xún)H從金額上無(wú)法判斷哪家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理更嚴(yán)格。由于高級(jí)計(jì)量法太過(guò)敏感，在實(shí)際應(yīng)用中容易高估VaR值，尤其在經(jīng)濟(jì)環(huán)境很差的時(shí)候，操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的要求會(huì)非常高，這也是銀行最不愿意得到的結(jié)果。
-
追答
2014年，巴塞爾委員會(huì)正式提出取消AMA法，轉(zhuǎn)而用標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量法（Standardised Measurement Approcach，SMA）SMA法進(jìn)行逐漸替代AMA法，2018年，巴塞爾委員會(huì)對(duì)SMA方法進(jìn)一步更新，更新后的SMA法比基本指標(biāo)法（basic indicator approach）和標(biāo)準(zhǔn)法（standardized approach）有著更高的敏感度，但相較于AMA法卻顯得更為“死板”，所以SMA法更容易幫助監(jiān)管層進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，減少因AMA法過(guò)度靈活帶來(lái)的不確定性。
SMA法采用了統(tǒng)一的監(jiān)管模型，模型數(shù)據(jù)全部來(lái)源于銀行自身的內(nèi)部數(shù)據(jù)，SMA法介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法之間，它既考慮到了銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)的復(fù)雜性，也考慮到了風(fēng)險(xiǎn)因子的敏感性。它比高級(jí)計(jì)量法簡(jiǎn)單，但是又比標(biāo)準(zhǔn)法復(fù)雜，SMA法是目前巴塞爾委員會(huì)提出的計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的第四種計(jì)量方法，它取代了原先所有計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本金的方法。 -
追答
SMA法提高了銀行間風(fēng)控水平的可比性，為了使模型比原有的標(biāo)準(zhǔn)法和基本指標(biāo)法更具有風(fēng)險(xiǎn)敏感度，SMA不僅使用自上而下的方法，還使用了自下而上的方法，既綜合考慮了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，也考慮了內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)。
0
0
0
0
