張同學(xué)
2019-11-06 16:51老師,你好~為什么這里的久期等于零,就是對利率不敏感?謝謝。 還有之后的,delta=0為什么是對股票價格不敏感?以及為什么Beta=0是對市場不敏感? 非常感謝~
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1個回答
Cindy助教
2019-11-06 17:32
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同學(xué)你好,因為久期衡量的就是債券價格對利率的敏感性,久期等于零,就是對利率不敏感
delta衡量的就是期權(quán)對股票價格的敏感性,delta=0就是對股票價格不敏感
beta衡量的就是單個資產(chǎn)對市場的敏感性,Beta=0就是對市場不敏感
這些全部都是定義,要知道的哦
