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金程教育顧老師助教
2017-12-19 09:32
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學員你好,第一個缺點是Sharpe ratio如果為負,那么相同的負的超額收益下,風險越大的資產(chǎn),Sharpe ratio反而越大;第二個缺點是對某些標準差不能很好衡量其風險的資產(chǎn),Sharpe ratio會低估風險。
