王同學(xué)
2019-11-06 19:02老師你好，notes上關(guān)于DW statistic有一點(diǎn)不太明白。DW=2即r=0時(shí)，說明誤差項(xiàng)無線性關(guān)系，為什么還能說明同方差（homoskedastic)?
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1個(gè)回答
Peter F助教
2019-11-07 14:13
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同學(xué)，你好：這句話也是取自原版書，P313，見如下截圖，這個(gè)等于2的公式是從DW公式推導(dǎo)出來的，原版書介紹很詳細(xì)，可以具體參考一下。
針對你的問題先說明什么是同方差，The variance of the error term is the same for all observations (homoskedasticity)，即殘差的方差是相同的，下面公式的殘差的方差就是一致、相同的，只不過分子、分母都約掉最后得到2，所以推出 homoskedasticity。
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