王同學
2019-11-06 21:18為什么是lose money 呢？這里的option 的標的資產(chǎn)是美元還是歐元？
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1個回答
Wendy助教
2019-11-07 16:15
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因為現(xiàn)在頭寸Gamma是負的，所以代表我們在賣期權，如果是賣期權，收入永遠只有期權費這個premium，現(xiàn)貨價格的變動不可能讓我們再賺錢，變少了可能不虧，變得多了可能就要虧錢。所以無論如何不可能是賺錢，而題目選項里只有賺和虧，所以選虧。
或者你可以這樣理解，之前的問題是不是在讓我們做Delta neutral？在做Delta neutral的過程中我們是不是short了euro，而現(xiàn)在euro的價格是不是上漲了，而我們賣的時候賣得低，是不是賣虧了？所以是虧錢
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