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2019-11-07 02:1745題，(1)為什么不敏感說明是shout option，所以vega<0；（2）significant daily losses with the passage of time我能判斷跟theta有關(guān)，卻不知道如何判斷大于0還是小于0
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-11-07 17:10
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1.首先題目的意思不是不敏感，而是表示波動(dòng)率的上升給我們帶來的是非常不利的影響。所以這里知道是short option
2.Theta的定義就是rate of change of the value of the option with respect to the passage of time，這句話就代表了一個(gè)負(fù)向變化的關(guān)系，所以theta小于0。
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