夏同學(xué)
2019-11-07 02:49請問一下，什么時(shí)候swap的Vfloat是等于面值的？什么時(shí)候需要折現(xiàn)？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-07 16:02
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同學(xué)你好，
主要是兩個(gè)點(diǎn)
1.所求的時(shí)點(diǎn)是coupon支付日。此時(shí)價(jià)值=面值
2.所求時(shí)點(diǎn)非coupon支付日。此時(shí)的價(jià)值=（面值+下一期的coupon）折現(xiàn)
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