韓同學(xué)
2019-11-07 13:33請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題D選項(xiàng)怎么解釋?zhuān)?/h3>
所屬:FRM Part II
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1個(gè)回答
Robin Ma助教
2019-11-07 17:54
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同學(xué)你好,regime shift是體制轉(zhuǎn)化模型,一級(jí)里面的知識(shí)點(diǎn),這個(gè)適用于研究肥尾分布的,所以非參數(shù)法是很難估計(jì)尾部損失的精確的數(shù)值的,有時(shí)候是利用體制轉(zhuǎn)化模型來(lái)研究的。
