嚴(yán)同學(xué)
2019-11-07 15:26押題98 有個(gè)疑問:老師在講解時(shí)在計(jì)算duration調(diào)整這步時(shí)他直接用了3和9？我想請老師確認(rèn)一下！3和9應(yīng)該是MacD吧！是否要換成MD再代入計(jì)算公式-D*P*ΔY 呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-07 17:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先這個(gè)道題并未明確是哪種久期，
準(zhǔn)確來說MD應(yīng)該是更準(zhǔn)確的。
考試的時(shí)候碰到這種問題先用修正久期做。即mac/（1+y）
該題這么做是為了簡化計(jì)算
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