秦同學(xué)
2019-11-07 16:13老師,509里面gamma的正負(fù)該怎么判斷呢?
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-11-07 18:57
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Gamma表示的是一個(gè)凸性,long option的時(shí)候是正的,short的時(shí)候是負(fù)的
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追問(wèn)
對(duì)啊,那most risky為什么選負(fù)的gamma呢?
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追答
因?yàn)樨?fù)的Gamma表示你在short option,short option的風(fēng)險(xiǎn)很高
