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Adam助教
2019-11-07 17:35
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同學你好,
你持有的是eur,擔心的就是歐元下降。那么shortforward,隨著歐元價格下降,你在short forward中獲得的收益是越來越大的。因此可以比較好的覆蓋現(xiàn)貨市場的損失
而你shortcall。鎖著歐元下降,你最開始,只能收到期權費。但一旦價格下降的很多,現(xiàn)貨市場只不斷虧損的,你的收益卻是固定的(期權費一般來說都比較小),無法覆蓋損失。所以不合適
