王同學(xué)
2019-11-07 18:23老師你好,time series一章中notes上有道例題不太懂。計算lag 2的t值時公式的分子是correlation of error term t with the kth lagged error term, 而這道例題用的0.0843368是autocorrelation,是否不對? 這里的autocorrelation是什么?
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1個回答
Johnny助教
2019-11-08 10:11
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同學(xué)你好,correlation of error term t with the kth lagged error term 其實就是 kth order autocorrelation,兩者是一個意思。這里autocorrelation是指殘差項之間的相關(guān)度,比如0.0843368是指目前的殘差和滯后兩期的殘差項之間的相關(guān)系數(shù)。
