王同學(xué)
2019-11-07 18:23老師你好，time series一章中notes上有道例題不太懂。計(jì)算lag 2的t值時(shí)公式的分子是correlation of error term t with the kth lagged error term, 而這道例題用的0.0843368是autocorrelation，是否不對(duì)？ 這里的autocorrelation是什么？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2019-11-08 10:11
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同學(xué)你好，correlation of error term t with the kth lagged error term 其實(shí)就是 kth order autocorrelation，兩者是一個(gè)意思。這里autocorrelation是指殘差項(xiàng)之間的相關(guān)度，比如0.0843368是指目前的殘差和滯后兩期的殘差項(xiàng)之間的相關(guān)系數(shù)。
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