王同學(xué)
2019-11-07 18:40老師你好，time series一章中notes的一道例題不太明白。不是有40個(gè)數(shù)據(jù)，為什么是39observation？ 自由度37 df 是怎么來的，用的什么公式？
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1個(gè)回答
Johnny助教
2019-11-08 11:06
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同學(xué)你好，雖然有40個(gè)數(shù)據(jù)，但是由于要用一期滯后項(xiàng)來做回歸。因此時(shí)間序列開始于第一年第二季度，它的一期滯后項(xiàng)是第一年第一季度，而第一年第一季度是第一個(gè)數(shù)據(jù)，它還沒有滯后項(xiàng)。這樣的話總共39個(gè)觀測值，df是n-k-1=39-1-1=37。
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追問
老師你好，這個(gè)37不是39-2（two parameters b0 and b1) 得來的嗎？
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追答
你的理解是對(duì)的，自變量是k=1，另外減掉的一個(gè)就是截距項(xiàng)的數(shù)量，因此一共是37個(gè)
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追問
可是df的定義df=n-k-1中沒有截距項(xiàng)啊
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追答
同學(xué)你好，減去的那個(gè)1就是包含的常數(shù)項(xiàng)
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