starlight-x
2019-11-07 19:44這里為什么直接用題目給的maturity作為d?零息債券maturity不是Macaulay duration嗎?這里難道不應該用modified duration嗎?再除以(1+y)?
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1個回答
Adam助教
2019-11-08 10:17
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同學你好,這個準確來說是使用修正久期的
這道題理論上應該是用修正久期的,修正久期更加準確,
該題這么做是為了簡化計算(這也是協(xié)會不標準的地方)
在考試的時候遇到列死的題目,建議先使用麥考利,然后在使用修正久期
