Sylvia
2019-11-07 20:4855題我想問一下用債券復(fù)制的方法做,債券c我想不通為什么最后一期的cf是110?這個題目里面表格里的p是指0時刻的價格對嗎,然后最后一期的par默認(rèn)是100,我想不通對于bondc來說為什么期初的價格是100然后中間有coupon結(jié)果最后一期的par不變還是100,麻煩解答一下謝謝
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1個回答
Adam助教
2019-11-08 10:35
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同學(xué)你好,最后一期的現(xiàn)金流是本金加上當(dāng)期利息(10)
平價發(fā)行的特點是ytm與coupon rate是相等的。
