唐同學
2019-11-08 10:12第26題，這道題題目問的是mostprofitable,那為什么要用期權(quán)的價值下限，而不用價值上限來做呢？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2019-11-08 17:00
該回答已被題主采納
同學你好，這題假設(shè)ABC股票上升1元，XYZ股票下降1.67元，以下哪個策略獲利做大。不是期權(quán)價值上下限的問題呀
A short ABC put (45) and short XYZ call (7.5); profit=0.2+2.5-(8.13-7.5)=2.07
B long ABC put (45) and long XYZ call(7.5); profit=-0.2-2.5+(8.13-7.5)=-2.07
C long ABC call (55) and short XYZ put(10); profit=-1.1+0.75-(10-8.13)=-2.22
D short ABC call(55) and long XYZ put(10); profit=+1.1-0.75+(10-8.13)= 2.22
0
0
0
0
