郭同學(xué)
2019-11-08 14:12老師，這里方框里的公式我不太理解，不是說(shuō)Delta Call =N(d1), Delta Put = N(-d1) 嗎？怎么這里不一樣？
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-08 17:19
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同學(xué)你好，對(duì)的呀，只不過(guò)你記得是無(wú)股息支付的條件下的。而且put記錯(cuò)了
Delta Call =N(d1),如果標(biāo)的資產(chǎn)有紅利率q的話。delat call就要做調(diào)整了呀
Delta Put = -N(-d1)=N(d1)-1，如果標(biāo)的資產(chǎn)有紅利率q的話。delat put就要做調(diào)整
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