meimei
2017-12-19 15:23請(qǐng)問(wèn)，為什么equity futures 這種方式會(huì)有short 某些stock的操作？這不是一種被動(dòng)投資方式嗎，不是已經(jīng)通過(guò)long futures in index 來(lái)獲得βexposure了嗎。謝謝。
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1個(gè)回答
Irene助教
2017-12-19 17:51
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同學(xué)你好。這個(gè)不是說(shuō)equity futures會(huì)short，而是說(shuō)如果把equity futures和其他short position結(jié)合起來(lái)。
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追問(wèn)
哦，既然這是一個(gè)被動(dòng)策略，那階段性需要結(jié)合其他short position 的原因是IPS的更新，客戶需求的更新嗎？
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追答
也不一定，有可能只是本身的equity futures我不想動(dòng)，然后靠short 一部分來(lái)rebalancing.
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