meimei
2017-12-19 15:23請問,為什么equity futures 這種方式會有short 某些stock的操作?這不是一種被動投資方式嗎,不是已經(jīng)通過long futures in index 來獲得βexposure了嗎。謝謝。
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1個回答
Irene助教
2017-12-19 17:51
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同學(xué)你好。這個不是說equity futures會short,而是說如果把equity futures和其他short position結(jié)合起來。
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追問
哦,既然這是一個被動策略,那階段性需要結(jié)合其他short position 的原因是IPS的更新,客戶需求的更新嗎?
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追答
也不一定,有可能只是本身的equity futures我不想動,然后靠short 一部分來rebalancing.
