Phyllis
2019-11-08 17:02請問老師 這里沒說用delta-normal方法,為什么用算VaR的公式要delta乘以z*P*volatility?(什么時候乘以delta什么時候不乘以不太知道 求指教
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1個回答
Wendy助教
2019-11-08 18:01
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因為公式就是這么定義的。
算期權(quán)的時候要乘以delta,股票的時候不用
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回復(fù)Wendy:好的 多謝老師
