frr0717
2017-12-20 12:13在異方差的影響中: 我懂t-test is unreliable; 但是怎么推得出F test 也是unreliable? 周琦老師上課的時候, 就說了一句: 一元回歸中的t檢驗不通過-->類似的, 在多元回歸中, f檢驗也不通過. 所以我不是很清楚. 謝謝老師~
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育顧老師助教
2017-12-20 14:38
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學(xué)員你好,因為F值的分母是MSE,而存在異方差時,MSE是對總體方差的有偏估計。
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追問
您的意思是不是,分母是mse即殘差平方差,由于殘差平方差與x有關(guān)系,所以就導(dǎo)致f test statistics也與x有關(guān)系了?所以就不準了?謝謝!
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追答
學(xué)員你好,MSE是均方誤差的意思,是F值的分母,用于估計總體方差,而均方誤差在異方差的情況下,是有偏的,也就是說,不能很好地用于估計總體方差了,那既然F值的分母都不靠譜了,那算出來的F值也不靠譜,F(xiàn)值不靠譜了,所以用F值進行的F檢驗也不靠譜。
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追問
均方誤差的定義?
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追答
學(xué)員你好,均方誤差是ANOVA table中的一個量,等于SSE/(n-2)
