王同學(xué)
2019-11-09 18:51這題目我用N=12.094444可以直接算出答案為1089.1445請(qǐng)問為什么能這樣直接算出clean price
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-11 15:59
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
N含有小數(shù),這個(gè)小數(shù)說明時(shí)間已經(jīng)對(duì)整期coupon做了調(diào)整了
所以折現(xiàn)計(jì)算出的PV可以近似認(rèn)為是clean price
這種方法是比較粗糙的計(jì)算方法。這樣計(jì)算出來的結(jié)果不夠精確
