談同學(xué)
2019-11-09 20:50?？级牡?0題視頻講解好像漏了 想請(qǐng)老師講解一下
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1個(gè)回答
Wendy助教
2019-11-11 16:13
該回答已被題主采納
這里主要考察的是一個(gè)障礙期權(quán)的性質(zhì)。
我們直接看到正確選項(xiàng)：如果long的是個(gè)up and out的call，在股票價(jià)格上漲到out價(jià)格之前很長(zhǎng)一段delta都是正的。但是你想，一旦觸發(fā)到out的價(jià)格，是不是本來(lái)很值錢的期權(quán)一下子沒(méi)有價(jià)值了，所以接近這個(gè)out價(jià)格的時(shí)候delta是不是就變成負(fù)的了。
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