景同學(xué)
2019-11-09 21:58老師，可以詳細(xì)講一下這個(gè)題嗎？視頻沒有講這題，a\b\c\d
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2019-11-11 16:27
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同學(xué)你好，
這里主要考察的是一個(gè)障礙期權(quán)的性質(zhì)。
我們直接看到正確選項(xiàng)：如果long的是個(gè)up and out的call，在股票價(jià)格上漲到out價(jià)格之前很長一段delta都是正的。但是你想，一旦觸發(fā)到out的價(jià)格，是不是本來很值錢的期權(quán)一下子沒有價(jià)值了，所以接近這個(gè)out價(jià)格的時(shí)候delta是不是就變成負(fù)的了。
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